승률: 대부분의 트레이더는 승률이 낮기에 리스크를 적게 잡아야한다
수학적으로 예를 들어 승률이 70% 정도로 높다고 치더라도 6번 연속으로 손실을 보는 때가 있다.
높은 리스크로 매매를 하면 돈삭제 버튼을 누르는 것이라는 건 역사적으로 증명되어 왔다
아래 표는 승률에 따라 트레이더가 반드시 겪게 될 연속 손실 횟수를 정리해놨다.
이제 승률 70%와 리 스크를 40%로 설정했다고 가정해보자.
6번의 손실로 파산한다.
성공적인 트레이더들의 승률이 40%대인것을 생각하면 놀라울 것이다.
손익비: 낮은 승률로도 시장에서 오래 살아남아 수익을 내는 방법
선물 트레이더는 승률이 40% 정도이다.
그렇다. 대부분의 성공한 트레이더도 루저다
그러면 대부분의 매매를 틀리기만 하는데 어떻게 돈을 버는가?
물은 적은 마진때문에 내 포지션의 반대로 조금만 움직여도 청산당하기 때문에 시장에 참여하기 전에 여러번 자신의 방향이 맞는지를 확인해야 한다.
이 때문에 손실 대비 이익의 비율을 생각해야한다 트레이더들은 매매에서 대부분을 틀리기 때문에 수익 을 내기 위해서는 이익의 비율이 더 커야한다.
즉 수익을 내려면 해당 기간내에 좋은 손익비를 가지는데에 있다.
한번의 매매에서 3-5%를 넘는 리스크를 지지 마라.
레버리지가 아니라 포지션의 크기를 고려해라.
5%의 리스크를 고려하는 선에서 최대 한도의 포지션을 잡아도 된다.
레버리지는 스탑 로스를 고려해서 결정되야 한다.
무슨 매매를 하든 트레이딩을 하든간에 리스크 관리를 제일 1원칙으로 염두해야함
가상화폐 투자 전갤, 차갤, 알갤 등등과 포커 같은 모든 투기와 도박에서 퇴학을 당하는 이유는 승률이 낮아서도, 손익비가 낮아서도, 뇌동매매를 해서도 그 어떤 것도 이유가 아니다.
물론 트레이딩에 실패하는 이유는 승률과 손익비, 뇌동매매 등의 이유 때문일 수 있지 하지만 트레이딩 으로 퇴학당하는 이유는 무조건 리스크 관리를 안했기 때문임
이건 워뇨띠가 와서 반박하든, 플좌가 와서 반박하든 하다못해 레이 달리오 아저씨가 와서 반박해도 난 퇴학당하는 이유는 리스크 관리의 실패라고 말할거임 이걸보자
승률 90%의 투자기법을 가지고 있는 사람이 있다고 가정해보자
이사람이 1회 트레이딩할 때 전재산을 3분할해서 1분할어치만큼 트레이딩한다면 66연속 성공해서 선상마약 탑승하기 직전에 3연속 실패를하면서 인생하직하게 됨 파산공식에 대해서 개 노잼글은 아래 링크에 써놨으므로 나중에보고
https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=548302
지금은 그 내용에 대해서 간단하게 요약해보면 시드를 5분할을 하면 파산 위험이 32%가 되고 시드를 20 분할을 하면 파산 위험이 1%가 됨
5회 매매가능한 사람은 1회 매매 성공할 떄 200만원을 얻는다고 가정하면 20회 매매 가능한 사람은 4 회를 매매 성공해야 200만원을 얻을 수 있음
정리하자면 5회 매매 가능한 사람은 32%의 파산위험을 가진 매매시스템으로 1회 성공하면 되고 20회 매매 가능한 사람은 1%의 파산위험을 가진 매매시스템으로 4회 성공하면 됨
참고로 50회 매매 가능한 사람은 0.014%의 파산위험을 가진 매매 시스템으로 10회 성공하면됨
참고로 이때 단순히 시드를 50분할로 하는게 아니라 앰페러 아저씨처럼 2%리스크 5%리스크로 설정한 사람은 수익을 볼때마다 수익이 복리로 증가함 자신의 매매법이 양의 수익을 내는게 보장된다면 '생존'의 보장이 곧 어마어마한 복리 수익을 가져와줌
다르게 말하면 자신의 매매법이 통계적으로 양의 수익을 꾸준히 내는지도 모르는 사람들이 빚내고, 펀딩 해서.
인생 계좌 바리바리 싸들고 고레버리지 고포지션으로 롱/숏을 때려박는데
옆에서 보면 처음 자전거 배우는 사람이 안정장비도 없이 상공 3000m에서 외줄 자전거 타기를 하는 것처럼 보인다는 말임
아이러니하게도 다른 매매관리, 심리관리와 비교해도 리스크 관리가 가장 중요한데도 가장 인기가 없더 라 그 이유를 생각해보면 리스크 관리가 겉으로는 '자신의 수익이 적어지는 것 처럼 보이기 때문'인것 같아
리스크 관리는 투기로 큰 수익을 얻으러 온 사람들의 심리에 반하는 행동이기 때문이라는거지
매매법은 곧이어 수익을 내주는 것 같으므로 관심이 생기고 심리 관리는 내가 매매할때마다 심리가 흔들리니 관심이 생기는데 리스크관리는 내 계좌가 터지기 전까 지는 중요성을 못느끼니 관심이 없는것임
그렇기 때문에 리스크관리의 중요성을 처음부터 이해한 사람은 투기의 신임 대부분은 청산을 경험하고 깡통을 차야만이 리스크 관리를 시작하게 된다.
원금 10만원의 손실로 리스크 관리를 배울수 있는 사람은 누군가의 1000만원 1억 10억을 통해 배운 깨달음을 고작 10만원에 배우게 되는 것임
그러니 당장 리스크 관리를 시작하자.