매매를 하기 전에 전제조건 3가지를 고려해야한다
이를 확인하지 않고 매매하는 것은 도박과 같다
1. 진입 신호
2. 스탑 로스
3. 목표가 그리고 이를통해 나온
4. 손익비를 고려해야한다
1. 진입 신호 (ENTRY TRIGGER)
포지션을 진입하는 것에 대한 이유다. 진입 신호는 여러개가 될 수 있다. 일반적으로 진입 신호가 많을 수록 안전하고 높은 승률을 가진다.
2. 스탑 로스 (STOP LOSS)
내가 진입한 포지션의 방향과 반대 방향으로 가서 일정 이상 손실이 발생했을 때 매매를 종료하는 것 표기된 구간에서는 기술적 분석으로의 진입의 이유가 사라지고 반대 방향으로 갈 확률이 높다.
3. 목표가 (TA,RGET) 이전 추세의 힘으로 갈 수 있는 가격대
또는 추세의 반전이 일어날 수 있는 구간이다. 목표가는 추세가 전환이 될 수 있는 가장 가까운 저항이다. 목표가를 정할 때는 오로지 기술적 분석만을 사용한다.
4. 손익비
진입가, 목표가, 손절가를 기준으로 손익비를 계산할 수 있다 손익비란 진입가를 기준으로한 목표가와 손절가의 비율이다.
손익비는 2:1, 3:1과 같은 비율로 표기된다.
만약 진입가 기준에서 목표가가 10%고, 스탑 로스가 5%면 손익비는 2:1이다.
손익비가 계산되지 않는 구간에서는 절대 매매를 하면 안 된다.
착각: 매매에 있어서 고정된 최소 손익비는 필요하다?
Murphy의 책에서도 이와 같은 글이 쓰여져 있지만 내 입장은 다르다.
고정된 손익비에 매달리는 것은 좋은 진입 자리에서도 매매를 쉬게 만든다.
이를 해결하기 위해서는 단순한 손익비가 아니라 수익률을 고려하면된다
수익률은 손익비와 승률 이 2 가지로 결정된다
예를들어서 대표적으로 사용하는 손익비는 3:1이다 이때의 매매법이 25% 이상이면 매매를 해도 된다
위의 표는 승률에 따라 필요한 최소 손익비를 나타낸다.
예를 들어 승률이 50%면 손익비가 1:1이어야 본전이다.
본전 비율 = 1/(이익비 + 손실비)
손익비가 2:1이라고 가정하면 1/(2+1) = 33% 즉 승률이 33%는 되어야 본전이다.
이런식으로 전략과 승률을 계산하고 승률에 맞는 최소 손익비를 찾는 것이다
만약 승률이 33%인 매매전략이라면 손익비가 2:1인 자리에서만 매매를 하면 된다